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@ a本书基于作者在巴黎综合理工学院讲授的课程编写, 集中研究连续时间的随机过程的模拟, 以及它们与偏微分方程的联系。本书涵盖了生物学、金融学、地质学、力学、化学及其他多个应用领域的线性和非线性问题。书中还全面拓展了用蒙特卡罗方法计算数值积分和期望的问题。本书从蒙特卡罗方法的历史开始, 概述了三个应用蒙特卡罗方法的经典问题: 数值积分和期望的计算, 复杂分布的模拟, 以及随机优化。接下来的内容分为三个难度逐渐增加的部分。第一部分讲述了随机模拟的基本工具和算法收敛性。第二部分介绍了模拟随机微分方程的解的蒙特卡罗方法。最后一部分讨论了非线性动态系统的模拟。
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蒙特卡罗方法与随机过程：从线性到非线性= Monte-carlo methods and stochastic processes：from linear to non-linear/Emmanuel Gobet著/许明宇译.-北京：高等教育出版社，2021.5 258页：图；24cm.-(应用统计学丛书；24) ISBN 978-7-04-055496-0：CNY89.00 本书基于作者在巴黎综合理工学院讲授的课程编写, 集中研究连续时间的随机过程的模拟, 以及它们与偏微分方程的联系。本书涵盖了生物学、金融学、地质学、力学、化学及其他多个应用领域的线性和非线性问题。书中还全面拓展了用蒙特卡罗方法计算数值积分和期望的问题。本书从蒙特卡罗方法的历史开始, 概述了三个应用蒙特卡罗方法的经典问题: 数值积分和期望的计算, 复杂分布的模拟, 以及随机优化。接下来的内容分为三个难度逐渐增加的部分。第一部分讲述了随机模拟的基本工具和算法收敛性。第二部分介绍了模拟随机微分方程的解的蒙特卡罗方法。最后一部分讨论了非线性动态系统的模拟。 ●
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300621217
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